一、2024年3季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個)	期末職工人數(個)	期末資產凈值（萬元)	設立組合數(個)	本期投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業年金計劃	5,216	744,530	6,899,481.81	20	82,003.86	190,092.03
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業年金計劃	882	197,632	776,525.69	7	12,754.87	24,353.42
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業年金計劃	643	86,870	681,671.74	6	18,331.84	31,287.10
4	99JH20110001	長江金色共富企業年金集合計劃	1,603	24,624	72,185.88	8	908.90	2,636.18
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	37	24,277	677,912.89	3	9,636.34	26,915.58
合計	——	——	8,381	1,077,933	9,107,778.01	44	123,635.81	275,284.31

注：

1.期末資產金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2024年3季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業年金計劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養老保險股份有限公司	164,141.58	1.02
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養老保險股份有限公司	266,769.13	2.78
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	39,847.18	4.41
			4	靈活配置組合-長江	含權益類	I51Q0001	長江養老保險股份有限公司	718,742.43	3.50
			5	靈活配置組合-富國	含權益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	456,169.55	2.54
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	118,192.25	6.82
			7	靈活配置組合-海富通	含權益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	267,679.87	0.92
			8	靈活配置組合-華泰	含權益類	I43Q0014	華泰資產管理有限公司	424,381.30	0.20
			9	靈活配置組合-華夏	含權益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	359,907.08	3.60
			11	靈活配置組合-平安	含權益類	I44Q0307	平安養老保險股份有限公司	30,277.27	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權益類	I49Q0047	泰康資產管理有限責任公司	521,144.97	4.20
			13	靈活配置組合-易方達	含權益類	I34Q0043	易方達基金管理有限公司	529,798.13	3.64
			14	靈活配置組合-銀華	含權益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	280,431.57	1.04
			16	受托直投組合	含權益類	T09Q0002	長江養老保險股份有限公司	49,057.42	2.02
			17	現金增強組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養老保險股份有限公司	2,122,584.53	3.24
			18	信托產品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養老保險股份有限公司	20,492.60	4.81
			19	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養老保險股份有限公司	320,694.14	2.25
			20	債權投資計劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養老保險股份有限公司	176,967.78	3.88
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業年金計劃	1	安穩回報組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養老保險股份有限公司	104,510.44	2.56
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養老保險股份有限公司	188,128.51	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權益類	I43Q0015	華泰資產管理有限公司	29,889.01	1.46
			4	靈活配置組合-招商	含權益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,902.35	2.00
			5	受托直投組合	含權益類	-	長江養老保險股份有限公司	-	-
			6	穩健收益組合-長江	含權益類	I51Q0006	長江養老保險股份有限公司	302,703.92	5.08
			7	增利債券組合-嘉實	固定收益類	I35Q0069	嘉實基金管理有限公司	134,125.66	2.08
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業年金計劃	1	固定收益組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養老保險股份有限公司	195,859.68	3.64
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	15,728.97	3.46
			3	靈活配置組合-國泰	含權益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	11,786.79	2.36
			4	靈活配置組合-華夏	含權益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,358.08	2.45
			5	受托直投組合	含權益類	-	長江養老保險股份有限公司	-	-
			6	穩健回報組合-長江	含權益類	I51Q0008	長江養老保險股份有限公司	449,687.48	5.66
4	99JH20110001	長江金色共富企業年金集合計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養老保險股份有限公司	26,570.16	3.46
			2	安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養老保險股份有限公司	9,181.09	2.13
			3	靈活配置組合-富國	含權益類	I37Q0161	富國基金管理有限公司	15,875.36	5.95
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	14,602.26	4.94
			6	靈活配置組合-易方達	含權益類	-	易方達基金管理有限公司	-	-
			7	平穩增值組合-長江	含權益類	I51Q0039	長江養老保險股份有限公司	5,782.68	0.98
			8	受托直投組合	含權益類	-	長江養老保險股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	1	靈活配置組合-華夏	含權益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養老保險股份有限公司	677,852.52	4.30
			3	增強債券組合-博時	固定收益類	-	博時基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2024年3季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數（個）	樣本組合期末資產凈值(萬元)	本年以來加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業年金計劃	固定收益類	7	3,111,496.94	3.06
			含權益類	10	3,725,504.57	2.83
			綜合	17	6,837,001.51	2.93
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業年金計劃	固定收益類	2	238,636.10	2.26
			含權益類	3	348,495.28	4.58
			綜合	5	587,131.38	3.64
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業年金計劃	固定收益類	1	195,859.68	3.64
			含權益類	4	483,561.32	5.47
			綜合	5	679,421.00	4.94
4	99JH20110001	長江金色共富企業年金集合計劃	固定收益類	2	35,751.25	3.09
			含權益類	3	36,260.30	4.77
			綜合	5	72,011.55	3.93
5	99JH20130047	長江金色典禮企業年金集合計劃	固定收益類	1	677,852.52	4.30
			含權益類	-	-	-
			綜合	1	677,852.52	4.30
合計	——	——	固定收益類	13	4,259,596.49	3.24
合計	——	——	含權益類	20	4,593,821.47	3.25

注：

1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。

2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

網站聲明 | 加入收藏 | 網站已支持IPv6

滬公網安備 31010102006484號